ANALISIS KINERJA REKSA DANA SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA: PERIODE 2001-2003

HARSHYA ADITYA

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja reksa dana saham pada tahun 2001-2003, serta mengetahui reksa dana saham apa saja yang memiliki kinerja baik. Adapun fokus penelitian ini pada penilaian kinerja reksa dana saham yang efektif pada tahun 2001-2003 dengan menggunakan analisis rate of return berdasarkan rasio sharpe.
Penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling, karena objek yang diteliti adalah seluruh reksa dana saham terbuka Indonesia yang efektif selama tahun 2001-2003. Pengukuran kinerja reksa dana saham terbuka menggunakan metode sharpe, yang mengukur rasio return tambahan yang diperoleh reksa dana saham terbuka atas tiap unit risiko yang diambil. Return reksa dana saham terbuka diukur dari rata-rata perubahan NAB/unit selama tahun 2001-2003.
Berdasarkan hasil pengukuran rasio sharpe pada tahun 2001 terdapat tiga reksa dana yang memiliki kinerja baik dan lima belas reksa dana yang memiliki kinerja buruk. Pada tahun 2002 terdapat tujuh reksa dana yang memiliki kinerja baik dan tiga belas reksa dana memiliki kinerja buruk, sedangkan tahun 2003 terdapat tujuh reksa dana memiliki kinerja baik dan tiga belas reksa dana yang memiliki kinerja buruk. Selama periode 2001-2003 terdapat tujuhbelas reksa dana memiliki kinerja baik dan empatpuluh satu reksa dana yang memiliki kinerja buruk.

 


Keyword : DANA SAHAM DI PASAR MODAL

 

Link Terkait : http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/99/jiptummpp-gdl-s1-2005-harshyaadi-4949-PENDAHUL-N.pdf


Keywords


DANA SAHAM DI PASAR MODAL